numeraire（numeraire properties）

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本文目录一览：

• 1、找人翻译
• 2、Black-Scholes模型中d1d2是怎么得到的
• 3、期权风险中性定价

找人翻译

1、。那些彩色气球吸引了许多的孩子。（attract)Those colorful ballons attract lots of children.房屋前面有个池塘。(in front of)There is a pool in front of the house.你打来电话时，他正好出去了。

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3、以下是书里的翻译：在疆场上，我们失去了什么？并非什么都丢光：不挠的意志、热切的复仇心、不灭的憎恨，以及永不屈服、永不退让的勇气，还有什么比这些更难战胜的呢？他的暴怒也罢，威力也罢，绝不能夺去我这份光荣。

4、许多互联网用户对更高层次的应用协议，使用TCP / IP来获取互联网熟悉。

5、这要给情景 不同的情景下意思有所差异，大意：一直以来我都在为你奔波但收效不大，就这样吧，我受够了。

Black-Scholes模型中d1d2是怎么得到的

我们知道看涨期权的delta可以取到(0，1)之间的任何值，所以d1可以取到实数轴上的任意值。

d1 = (ln(S/K) + (r + σ^2/2)t) / (σ√t)d2 = d1 - σ√t 其中，σ表示标的资产的波动率，N表示标准正态分布的累积分布函数。

N代表normal distribution。查d1和d2在正态分布表中的值，就是N(d1)和N(d2)了。

期权风险中性定价

是的，期权平价关系的基础是风险中性定价原理。风险中性定价原理是一种在无套利的情况下，把未来不确定的收益用无风险利率进行贴现的定价方法。

风险中性定价原理是在对衍生证券定价时，可假定所有投资者都是风险中性的。此时所有证券的预期收益率都等于无风险利率r，因为风险中性的投资者并不需要额外的收益来吸引他们承担风险。

风险中性价原理是约翰·考克斯和斯蒂芬·罗斯于1976年推导期权定价公式时建立的。

时间分割：将期权有效期划分为若干个时间间隔，在每个时间间隔内，标的资产的价格只会进行一次向上或向下的变动。

期权定价的理论主要基于风险中性定价原理，即在假设无交易成本和无套利机会的前提下，股票价格与其未来股票价格变动之间的风险中性概率相同。因此，我们在期权定价中也需要假设无风险利率来构建无风险组合。

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